Docente UNAB participa como ponente en CLADEA 2015

rel=»attachment wp-att-182706″>Luis Zamora, presentó ante académicos y escuelas de negocios provenientes de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Oceanía el paper “Patrones de comportamiento bursátil: Una radiografía del mercado bursátil chileno”.

Entre el  6 y 8 de septiembre se realizó en Viña del Mar el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA 2015), encuentro que reúne a académicos y escuelas de negocios provenientes de Latinoamérica, Norteamérica, Europa y Oceanía.

En la oportunidad, el docente de la facultad de Economía y Negocios de  la Universidad Andrés Bello sede Viña del Mar, Luis Zamora Caris, participó con la presentación del paper “Patrones de comportamiento bursátil: Una radiografía del mercado bursátil chileno”, en cuya investigación participaron además como co-autores Daniela Guarda Martínez, Directora de Ingeniería en Turismo y Hotelería (Viña del Mar), y Nelson Lay Raby,  Académico de la Escuela de Psicología (Viña del Mar).

Zamora, resume el contenido de su presentación precisando que “considerandolas innumerables investigaciones realizadas en los mercados bursátil de Estados Unidos y Europa, que hacen alusión a la existencia de anomalías de mercado, esta investigación tiene como objetivo principal determinar la existencia de patrones de comportamiento en los precios de las acciones componentes del IPSA. Para lograr este propósito se estudió la obtención de retornos bursátiles, utilizando los precios de cierre diarios de cada acción correspondientes al Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), en un periodo de diez años, desde el 9 de Diciembre del 2003, hasta el 9 de Diciembre del 2013”.

Asimismo el docente UNAB precisa que “al analizar los resultados, tanto económica como estadísticamente, se observa que en el mercado bursátil chileno existen anomalías de mercado tales como el “Efecto fin de semana”, el “Efecto fin de mes” y una anomalía para el mercado local como es el “Efecto Octubre”. Dado lo anterior, se puede concluir que en el mercado bursátil chileno si se encontrarían anomalías de mercado, tanto nuevas como las analizadas por investigaciones anteriores, lo que permitiría obtener beneficios anormales sobre la inversión, al existir un conocimiento del comportamiento futuro de los precios”.